参考文献/References:
[1]Kaminsky G,Lizondo S, Reinhart C M.Leading Indicators of Currency Crises[J].IMF Staff Papers,Vol.45,1998,3(1):1-48.
[2]王朝阳,王文汇.中国系统性金融风险表现与防范:一个文献综述的视角[J].金融评论,2018,10(5):100-113,125-126.
[3]赖娟,吕江林.基于金融压力指数的金融系统性风险的测度[J].统计与决策,2010(19):128-131.
[4]Balakrishnan,et al.The Transmission of Financial Stress from Advanced to Emerging Economies[J].Emerging Markets Finance &Trade,2009,47(5):40-68.
[5]肖琦,邵荣侠.乌鲁木齐市房地产业金融风险压力指数的构建、识别和预测[J].经营与管理,2019(1):94-96.
[6]林宏山,林旻,李雅敏,等.我国系统性金融风险测度及传导效应研究——基于实体经济的视角[J].福建金融,2020(1):43-49.
[7]管超.金融系统压力与实体经济的动态关联研究[J].金融与经济,2018(9):18-25.
[8]戴步斌,何文举.中国金融压力指数构建与经济预警的实证研究[J].财经理论与实践,2018,39(1):27-32.
[9]Dovern J,van Roye B. International transmission and business-cycle effects of financial stress[J].Journal of Financial Stability,2014,13(1):1-17.
[10] 邓创,赵珂.中国的金融压力及其对宏观经济景气的影响动态[J].财经研究,2018,44(7):86-113.
[11] 吴祥佑.“三驾马车”与福建经济增长的动态关系——基于时变参数状态空间模型的实证研究[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2014,17(2):24-31.
[12] Illing M,Liu Y.An Index of Financial Stress for Canada[J].Working Papers,2003,(29):3-14 .
[13] 余辉,余剑.我国金融状况指数构建及其对货币政策传导效应的启示——基于时变参数状态空间模型的研究[J].金融研究,2013(4):85-98.
[14] 张勇,彭礼杰,莫嘉浩.中国金融压力的度量及其宏观经济的非线性效应[J].统计研究,2017,34(1):67-79.
[15] 高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京.清华大学出版社,2006:353-354.